유전자 알고리즘과 펀드표준화 모형

유전자알고리즘과 펀드 표준화 모형을 활용한 주식 포트폴리오 전략Portfolio Performance Analysis using Genetic Algorithms and Fund standardization 본 연구는 주식 포트폴리오 전략으로 유전자알고리즘을 사용한 펀드 표준화 모형을 적용하고 슬라이딩 윈도우 기법을 통해서 투자 최적화 방법을 찾기 위해서 기간별 투자성과를 분석했다. 실증분석 주요 결과는 다음과 같다. 우선, 유전자알고리즘에 샤프 비율을 도입하여 투자 최적화를 도입한 경우는 코스피200보다 높은 … Read more

비트코인과 금 그리고 코스피

비트코인과 금은 코스피에 어떻게 영향을 주는가? – 베이지안 네트워크모형 분석을 중심으로 박준기, 김도욱 본 연구는 암호화폐를 대표하는 비트코인과 안전자산인 금이 코스피 시장에 어떻게 영향을 주는지 살펴보고, 자산간 인과관계를 통해서 시나리오별 투자 방안을 찾아보고자 하였다. 비트코인, 금, 코스피, S&P500 지수 등을 일 단위로 2011년 4월 14일부터 2020년 12월 30일까지의 시계열 데이터를 분석 대상으로 하였다. 베이지안 네트워크모형 … Read more

[알고리즘]데이터 생존투자 방법

데이터 시뮬레이션 투자인 생존투자를 지속적으로 진행중입니다.. 21년도 최근 투자결과를 공유해 봅니다. – 포트폴리오 전략들 – 우리팀은 현재 다양한 포트폴리오를 기준으로 시뮬레이션 전략을 만들고 있다. 첫번째는 All-Weather와 같은 자산 배분전략을 바탕으로 자산간 투자비율을 찾아가는 전략을 찾는 것이다. 두번째는 국내/해외 주식중 일부를 시뮬레이션 전략을 활용해서 포트폴리오를 구성해서 최적의 수익을 찾는 전략이다. 세번째는 Quant방법을 응용해서 특정종목에 대한 보유-투자 … Read more

서울과 지방도시간 주택가격 차이의 원인

지역 소비자물가지수의 주택가격 영향 연구: 서울과 6대 광역시 중심 이세윤, 박준기 – 연구 주제: 서울과 6개 광역시에서 거시경제 변수와 지역 변수가 주택가격에 영향을 주는 요인을 살펴보았다. – 연구 배경: 부동산 시장과 관련한 정부 또는 지방정부 정책은 거시적 경제 지표 만이 아니라, 지역적 경제 지표에 대한 고려가 함께 이루어져야 부정적 효과를 줄일 수 있을 것이다. – … Read more

비트코인 Vs 금/은 관계가 있는 걸까?

박준기, 이세윤 비트코인과 주요 투자 자산 간의 장기 균형관계 추정Analyzing the Relationships between Bitcoin, Gold, Silver and Stock Market Index 아태경상저널 (2020, vol.12, no.3, pp. 102-120 (19 pages)) 본 연구는 암호화폐를 대표하는 비트코인과 주요 자산인 금, 은, 주식 자산들간의 선후행관계와 장기적인 영향의 정도에 대해 실증적으로 분석하고, 장기 균형관계를 추정하고자 하였다. 비트코인의 매매가격과 금, 은 가격, … Read more