[알고리즘]데이터 생존투자 방법

데이터 시뮬레이션 투자인 생존투자를 지속적으로 진행중입니다.. 21년도 최근 투자결과를 공유해 봅니다.

– 포트폴리오 전략들 –

우리팀은 현재 다양한 포트폴리오를 기준으로 시뮬레이션 전략을 만들고 있다.

첫번째는 All-Weather와 같은 자산 배분전략을 바탕으로 자산간 투자비율을 찾아가는 전략을 찾는 것이다.

두번째는 국내/해외 주식중 일부를 시뮬레이션 전략을 활용해서 포트폴리오를 구성해서 최적의 수익을 찾는 전략이다.

세번째는 Quant방법을 응용해서 특정종목에 대한 보유-투자 전략을 찾는 것이다.

​여기서는 두번째부문중 일부를 아직 Beta 버전이지만 초기 포트폴리오 결과를 공유하고자 한다.

Back testing이후에.. 본격적인 투자는 2020년 2분기 이후이기 때문에 아직 업그레이드해야 할것들이 많지만.. 현재 21년1월~10월까지 투자결과를 공유해 봅니다. (8월달 2차 버전으로 업그레이드 되었습니다.)

-시뮬레이션 진행 순서-

기본데이터는 KOSPI 200의 주요 업종을 11개로 구분하고, 업종별 대표주를 4~6개정도롤 선정한다 (매출 및 수익 등)

이렇게 선정된 종목을 기준으로 주가 수익성과 경제지표를 반영하고, 업종별 추세분석을 수행해서 특정기간에 구매~환매를 반복하는 방법이다.

핵심은 업종별 추세분석이다. 향후에 왜 추세가 중요한지는 별도로 논할 기회가 있을 것이다. 이 영역에 활용되는 것이 ML기법의 일부를 활용한다. 중요한건 ML자체가 아니라 테스트 환경에 맞게 최적의 파라메터(조건)들을 찾아가는 것이다. 그리고 어떤 데이터를 더 사용할지 여부다.

기본적으로 매주 공유해 드리는 추천/관심 섹터를 구매하는 전략입니다.

– 결과

KOSPI200 수익율 부터 볼까요. 1년 내내 헛짓을 한듯 합니다.. ‘20.12.30일 종가 기준 389 Point가 현재 394 Point에 불과하네요. 연초에 급등할때, 주식 많이 구매하신 분들은 거의 다 마이너스 구간에 있을것으로 보입니다.

우리 투자 전략에 따른 결과 동일하게 1/1일 500만원 가지고 시작해서 KOSPI200과 투자를 비교해 봤습니다. 상대적으로 안정적인 수익을 보여주고 있습니다. 좋은 섹터에서만 매매를 해도 충분히 승산이 있습니다.

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